2016年12月的日均成交量攀升至4325张2023年1月11日跟着公民币邦际化的步骤加快，公民币期货已成为环球众家营业所颇为常睹的产物，成交量大局限齐集正在亚洲地域的营业所。举动环球投资者的离岸公民币产物营业及危急处置中央，亚洲区以港交所的产物最为众样，交投最为灵活。
港交所的公民币期货产物囊括美元兑公民币(香港)、欧元兑公民币(香港)、日圆兑公民币(香港)、澳元兑公民币(香港)和公民币(香港)兑美元期货。2016年，美元兑公民币(香港)期货外示杰出：终年成交合约538594张，年度增幅105%；岁暮未平仓合约达45635张，按年增幅98%，双双创下汗青记录。其它，2016年12月的日均成交量攀升至4325张。2016年下半年，新推出的公民币(香港)兑美元期货合约成交量也正在伸长，未平仓合约自推出往后稳步上扬；2016年12月均匀逐日成交95张合约，岁暮未平仓合约达1494张的高位。2017年，公民币期货外示不俗，前5个月的日均成交量比昨年同期上升30%。1月5日，美元兑公民币(香港)期货单日成交革新高，交投达20338张(外面价格逾越20亿美元)，未平仓合约于1月4日增至46711张(外面价格约47亿美元)，同时创下最高记录。
港交所公民币期货的营业用户重要来自企业、资产处置公司、基金公司、自营营业公司、经纪公司和专业投资者。营业的驱动要素之一是市集对冲公民币汇率危急的认识降低。小我或机构投资者都发轫认识到公民币汇率震动会对公民币资产、欠债和现金流量爆发影响。公民币双向运动已被公以为投资者危急处置框架的目标，公民币期货也成为紧张的危急处置东西。
其余一个驱动要素是投资者的套利需求。期货套利是指使用合系市集或合系合约之间的价差转移，正在分歧市集或分歧合约之间实行营业宗旨相反的营业，以期价差朝有利宗旨转移后平仓而收获的营业行径。平常来说，期货套利营业重要是指期货价差套利。所谓价差套利，是指使用期货市集上分歧合约之间的价差实行套利的行径。按照合约采选的分歧，期货价差营业可分为跨期套利、跨种类套利和跨市套利。
跨期套利，是指正在统一市集(即统一营业所)同时买入或卖出相似商品分歧交割月份的期货合约，以期合约间价差朝有利宗旨生长后平仓收获的营业行径。同时，期现套利，即正在现货和期货中同时实行营业宗旨相反的营业，也可视为跨期套利中的一种额外营业。
对付港交所公民币期货来说，其挂牌营业的合约有即月、下三个历月及之后的四个季月，几个合约间可做跨期套利。当较近月份的合约代价上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约代价降落幅度小于较远期的降落幅度，可能买入较近月份的公民币期货合约，同时卖出远期月份的公民币期货合约，市集上把这种套利成为牛市套利。
同样事理，当较近月份的合约代价降落幅度大于较远期的降落幅度，或者较近月份的合约代价上涨幅度小于较远期的上涨幅度，可能卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约实行套利。
跨市套利。正在期货市集上，很众营业所都营业相似或好似的期货商品。例如港交所(HKEX)和芝商所(CME)都推出了公民币期货，由于两个市集的合约巨细、滚动性等分歧，公民币期货正在两个市集会有一个相对坚固的价差，一朝这个价差产生短期转移，营业者就可能正在两个市集间套利，采办代价相对较低的合约，卖出代价相对较高的合约，正在期货代价趋于寻常时同时平仓，赚取收益。
跨种类套利分为两种：一种是合系商品间的套利，如铜和铝都可能用作坐蓐电线的原质料，两者的可取代性使得其代价趋于同向生长；另一种是原料与制品间的合连，如大豆与其两种制制品——豆油和豆粕之间的套利。然而，外汇期货是期货市集跨种类套利的一个特例。由于外汇是两种币种直接的互换比率，因此当涉及两种外汇的跨种类套利时，平常能直接找到第三种外汇种类(交叉汇率)来替代这种套利营业。例如港交所暂时有美元兑公民币(香港)期货、欧元兑公民币(香港)期货等，当营业者同时买入欧元兑公民币(香港)期货和卖出美元兑公民币(香港)期货时，其操作等于直接买入欧元兑美元期货合约。所以，正在外汇期货市集中，跨种类套利往往会形成单种类的取利营业。
正在实行套利营业时，同样存正在危急。借使展现了异常代价更改，危急也会大幅降低。平常来说，套利营业存正在以下危急：营业危急、配对危急、营业敌手危急、滚动性危急。此中，营业危急是指两笔营业无法同时成交，使得套利组合的成交局限揭穿于代价震动的环境，以及平仓时无法正在收获代价成交的环境。其它，分歧市集营业岁月分歧也会给营业者带来危急。配对营业危急是指同时生意的对象代价合连失效。营业敌手危急是指因为套利营业涉及将来的资金交割，所以面对营业敌手违约无法付出资金的危急。滚动性危急是斧正向套利者可能被视为预期价差回归“寻常值”者。借使资产组合合系性违背预期，即寻常比价或差价合连未能收复，乃至进一步偏离常值，或保障金央浼降低，套利者也许面对资金滚动性不够的危急。
所以，正在套利营业中，要注视套利必需对峙同时进出，下单报价时真切指数代价差，不行由于低危急和低额保障金而实行逾额套利。
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